역대 최고 트레이더 짐 사이먼스의 믿을 수 없는 성공 스토리!

짐 사이먼스: 수학 천재에서 금융계의 전설이 되기까지

이 사람은 하버드 수학 교수였고, 소련 암호 해독에도 기여했으며, 백악관과도 관련이 있었어. 심지어 30년 동안 1050억 달러(약 130조 원)를 벌어들인 헤지펀드를 운영하며 연평균 40%라는 엄청난 수익률을 기록했지. 할리우드 영화에나 나올 법한 이야기 같지만, 이 모든 걸 해낸 사람이 바로 짐 사이먼스야. 현대 금융 역사상 최고의 트레이더라고 불리는 그의 놀라운 인생 이야기를 쉽게 풀어볼게.

어린 시절: 수학에 빠진 천재

1938년, 평범한 유대인 가정에서 태어난 짐 사이먼스는 어릴 때부터 수학에 남다른 재능을 보였어. 세 살 때 이미 복잡한 나눗셈 문제를 풀고 있었는데, 이게 유명한 제논의 역설 중 하나인 '거북이와 아킬레스' 문제를 풀고 있었다는 걸 나중에 알게 됐지. 목적지에 도달하기 위해 남은 거리의 절반씩만 계속 가야 한다면 영원히 도착할 수 없다는 이야기인데, 이걸 세 살짜리 꼬마가 풀고 있었다니 정말 대단하지?

MIT와 버클리: 수학의 매력에 빠지다

고등학교를 졸업할 때, 의사였던 집안 의사는 똑똑한 유대인 소년에게 의학을 추천했지만, 짐은 수학을 선택했어. MIT에서 처음에는 좀 고생했지만, 여름 방학 동안 수학 정리를 제대로 파고든 후에는 수학의 매력에 푹 빠졌지. 복잡한 공식들이 서로 연결되어 우주의 비밀을 푸는 열쇠가 된다는 사실에 매료되어, 캠퍼스 잔디밭에 누워 눈을 감고 방정식을 생각하는 모습이 자주 보였다고 해. 심지어 밤늦게 카페에서 교수님들이 수학 문제로 토론하는 모습을 보고 "저렇게 평생 수학만 파고들며 살고 싶다"고 생각했대. MIT에서 뛰어난 성적으로 졸업하고, 버클리에서 2년 만에 박사 학위까지 땄지.

하버드 교수 시절: 자유로운 영혼

박사 학위 후 하버드 대학교 교수가 되었는데, 편안한 복장과 자유로운 강의 스타일로 학생들에게 인기가 많았어. 심지어 양말도 신지 않고 다닐 정도였다니 얼마나 자유로운 영혼이었는지 알겠지? 때로는 자신이 학생들보다 아는 게 별로 없다고 솔직하게 말하기도 했대. 하지만 몇 년 후, 반복되는 강의와 학계 생활에 지루함을 느끼고 새로운 도전을 갈망하게 돼.

CIA와 암호 해독: 새로운 도전

1964년, 짐 사이먼스는 냉전 시대에 소련의 암호를 해독하는 국립 정보 기관인 IAD(Institute for Defense Analyses)에 합류하게 돼. 이곳은 정부 지원을 받는 엘리트 연구 기관으로, 수학자들을 고용해 소련의 스파이 암호를 푸는 일을 했지. 당시 IAD는 10년 넘게 소련 암호를 제대로 해독하지 못하고 있었는데, 그래서 짐처럼 암호 해독 경험은 없지만 천재적인 두뇌를 가진 사람들을 뽑았던 거야.

IAD에서 짐은 의미 없어 보이는 데이터 속에서 패턴을 찾아내는 수학 모델을 개발하는 법을 배웠고, 초고속 암호 해독 알고리즘을 만들어냈어. 이 알고리즘 덕분에 CIA는 소련이 잘못 보낸 암호 메시지를 해독하고 적의 내부 통신망을 파악하는 데 성공했지. 짐은 IAD와 암호 해독계에서 스타가 되었지만, 더 큰 수학적 도전과 더 많은 암호를 풀고 싶어 했어.

금융 시장을 향한 시선: 새로운 기회

IAD에서 암호를 풀면서도, 짐은 남는 시간에 세계 금융 시장을 연구했어. 돈을 더 벌고 싶다는 생각에 자신의 수학적 재능을 주식 시장에 적용할 방법을 고민했지. 기존의 기업 실적이나 뉴스에 기반한 투자 방식 대신, 주식 시장을 수학처럼 추상적인 시스템으로 바라보기 시작했어. 시장의 외부적인 맥락은 보지 않고, 오직 주식 자체의 움직임과 패턴에 집중하는 모델을 개발했지. 시장에는 8가지 근본적인 상태가 있다고 보고, 그 상태들을 관찰하며 투자 결정을 내리는 방식이었어.

이런 접근 방식은 당시로서는 혁신적이었고, 오늘날 머신러닝에서도 널리 사용되는 예측 이론의 기초가 되었어.

월스트리트의 문을 열다: 르네상스 테크놀로지스의 탄생

1968년, 베트남 전쟁에 반대한다는 이유로 IAD에서 해고된 짐은 30살의 나이에 충격과 실망감을 안고 스토니 브룩 대학교 교수로 돌아갔어. 하지만 그는 학계 동료들과 달리 돈을 벌고 싶었고, 아주 부자가 되고 싶었지. 10년 후, 40살이 되던 해에 그는 스토니 브룩 대학교를 떠나 첫 헤지펀드인 '모토 메트릭스(Motto Metrics)'를 설립했어. 시장의 숨겨진 패턴을 찾기 위해 자신의 방대한 수학적 능력을 사용하겠다는 포부였지.

모토 메트릭스에는 IAD 시절 동료였던 수학 천재 레너드 바움도 합류했어. 바움은 야구 경기 규칙을 몰라도 패턴 분석만으로 다음 상황을 예측하는 '바움 알고리즘'을 개발했는데, 이 알고리즘은 나중에 음성 인식 기술이나 구글 검색 엔진에도 큰 영향을 미쳤지. 짐과 바움은 이런 예측 모델이 금융 시장에서도 유용할 거라고 생각했어.

1979년, 디지털 거래가 일반화되기 전이었기에, 그들은 벽에 종이 그래프와 차트를 가득 붙여놓고 데이터를 분석했어. 처음에는 통화 시장에서 알고리즘을 사용했는데, 놀랍게도 돈을 벌기 시작했지. 어느 날, 해변에서 쉬고 있는데 알고리즘이 영국 파운드 가치가 오를 거라고 예측했고, 그들은 급하게 사무실로 달려가 파운드를 대량으로 사들였어. 정말로 파운드 가치가 급등했고, 그들은 영국 정책이나 이유를 전혀 몰랐지만 오직 알고리즘 신호만 따랐을 뿐이야.

몇 년 안에 모토 메트릭스는 수천만 달러의 수익을 올렸어. 하지만 곧 알고리즘이 금값 폭락을 제대로 예측하지 못해 큰 손실을 보기도 했지. 펀드가 파산 위기에 몰렸지만, 다행히 짐의 똑똑한 친구들의 투자 덕분에 위기를 넘길 수 있었어.

1980년대 초, 컴퓨터가 막 발전하던 시기에 다른 펀드 매니저들이 전통적인 방식에 의존할 때, 짐은 컴퓨터의 힘을 믿었어. 인간의 뇌보다 훨씬 정확하고 감정이 없는 컴퓨터가 데이터를 더 잘 다룰 수 있다고 생각했지. 그는 모토 메트릭스를 르네상스 테크놀로지스(Renaissance Technologies)로 이름을 바꾸고, 금융계를 영원히 바꿀 양적 기반 헤지펀드를 공식적으로 탄생시켰어.

르네상스 테크놀로지스는 방대한 양의 과거 데이터를 컴퓨터에 입력하여 시장의 일관된 패턴을 분석했어. 하지만 현재 시장은 너무나 변동성이 커서 과거 데이터만으로는 부족했지. 그래서 그들은 실시간으로 시장을 모니터링하기 위해 엄청난 양의 데이터 저장 공간과 고속 인터넷 연결을 갖춘 비싼 컴퓨터들을 사들였어.

바움의 예측 수학과 르네상스 펀드의 또 다른 수학 천재인 제임스 삭스의 알고리즘이 결합되면서, 그들은 1980년대의 변동성 큰 시장에서도 뛰어난 예측력을 보여주었어. 짐과 삭스는 함께 '메달리온 펀드(Medallion Fund)'를 설립했고, 이 펀드는 르네상스 테크놀로지스에서 가장 수익성이 높은 포트폴리오가 되었지.

최고의 인재들을 모으다: 로버트 머서의 합류

르네상스 테크놀로지스가 성장하면서 더 많은 인재를 찾았는데, 그중에는 IBM의 컴퓨터 엔지니어였던 로버트 머서도 있었어. 머서는 음성 인식 기술 발전에 중요한 역할을 했던 뛰어난 프로그래머였지. 짐은 머서가 르네상스 테크놀로지스의 성공을 한 단계 더 끌어올릴 마지막 퍼즐 조각이라고 생각했어. 머서의 프로그래밍 능력은 시스템의 오류를 찾아내고 개선하는 데 큰 도움을 주었고, 1990년대 르네상스 테크놀로지스는 엄청난 성공을 거두었어. 1990년대에는 연평균 60%의 수익률을 기록하며 단 한 해도 손실을 보지 않았지.

정치적 갈등과 은퇴

하지만 짐과 머서의 협력은 오래가지 못했어. 머서는 르네상스 테크놀로지스에서 번 돈으로 우익 정치 운동을 후원했는데, 특히 도널드 트럼프 대통령 당선을 위한 캠페인을 지원했지. 짐은 민주당 지지자였고, 머서의 정치적 행보에 크게 반발했어. 결국 머서는 르네상스 테크놀로지스에서 물러나야 했지.

금융계의 전설, 그리고 그 이상의 유산

짐 사이먼스는 현대 금융 역사상 가장 성공적인 트레이더로 평가받아. 그의 헤지펀드는 1988년부터 2018년까지 총 1050억 달러의 수익을 올렸고, 수수료 차감 전 연평균 수익률은 66%, 차감 후에는 39%에 달했지. 그의 양적, 알고리즘적 접근 방식은 금융 산업뿐만 아니라 스포츠, 과학 등 다른 분야에도 큰 영향을 미쳤어. 오늘날 어떤 프로 스포츠 팀도 데이터와 양적 분석 없이는 의사결정을 하지 못할 정도야.

하지만 짐 사이먼스의 유산은 여기서 그치지 않아. 그는 교육과 건강을 위한 사이먼스 재단을 설립했고, '미국을 위한 수학(Math for America)' 이니셔티브를 시작했으며, 스토니 브룩 대학교에 막대한 금액을 기부했지. 수학 방정식을 꿈꾸던 어린 소년은 이제 세계에서 가장 영향력 있고 존경받는 인물 중 한 명이 되었어.