오더플로우 전문가가 밝히는 진실! 알고리즘 없는 성공 비법 공개

트레이딩의 비밀: 유동성과 오더플로우 파헤치기

이 내용은 이탈리아의 유명 트레이더와 9번의 세계 챔피언이 만나 유동성과 오더플로우에 대해 이야기한 것을 정리한 거야. 중학생도 이해하기 쉽게 설명해줄게!

1. 시장의 진짜 주인은 '유동성'?

• 유동성이란? 시장에서 돈이 얼마나 잘 돌고 있는지를 말해. 돈이 많고 거래가 활발하면 유동성이 높다고 해.
• "유동성이 시장을 움직인다"는 말, 진짜일까?
  • 많은 사람들이 "유동성이 시장을 움직인다"고 말하지만, 유동성이 정확히 뭔지에 대해선 의견이 분분해.
  • 어떤 사람들은 "높은 가격 위나 낮은 가격 아래에 있는 스탑 주문이 유동성이다"라고 말하지만, 이건 틀린 말이야. 유동성은 어디에나 있어!

2. '스마트 머니'와 '오더플로우'의 비밀

• '스마트 머니'는 옛날 말? '스마트 머니'라는 개념은 20세기부터 있었고, '공정 가치' 같은 개념은 50~60년 전부터 있었던 거야. 새로운 게 아니라는 거지.
• '오더플로우'란? 시장에서 주문이 어떻게 들어오고 나가는지를 보는 거야. 이걸 보면 시장의 진짜 움직임을 알 수 있다고 해.
• '오더 블록'과 '스윕'은 뭘까?
  • 오더 블록: 특정 가격대에서 많은 주문이 몰려 있는 곳을 말해.
  • 스윕 (Sweep): 특정 가격대에 쌓여 있는 주문들을 한 번에 쓸어 담는 것을 말해. 마치 청소기처럼 말이야.

3. 과거와 현재의 트레이딩 방식

• 과거의 트레이더들: 리처드 와코프 같은 트레이더들은 차트에 직접 손으로 기록하며 시장을 분석했어. 지금과는 완전히 다른 방식이지.
• 현재의 트레이더들: 기술 발전으로 거래 속도가 엄청나게 빨라졌어. 그래서 와코프가 말했던 패턴들을 더 짧은 시간 프레임에서도 볼 수 있게 된 거야.
• 패턴 이름은 중요하지 않아: 헤드앤숄더 같은 패턴을 볼 때, 사람들이 이름을 붙이는 것에 너무 집중하지 말아야 해. 중요한 건 그 패턴이 왜 생기는지, 그 뒤에 어떤 원리가 있는지 이해하는 거야.

4. 유동성 스윕과 멈춤 주문 (Stop Orders)

• 유동성 스윕의 진짜 의미:
  • 가격이 특정 고점이나 저점을 돌파할 때, 많은 사람들이 스탑 로스(손절매)나 스탑 주문을 걸어두는데, 이게 바로 유동성이 되는 거야.
  • 이 스탑 주문들이 시장에 들어오면서 가격을 더 크게 움직이게 만드는 거지.
• 스탑 주문은 어떻게 작동할까?
  • 스탑 주문은 브로커에게 "이 가격이 되면 시장가로 주문을 넣어줘"라고 알려주는 거야.
  • 이 주문들이 쌓이면, 마치 댐에 물이 차는 것처럼 유동성이 되고, 이게 터지면서 가격이 급등락하는 거지.
• 뉴스 때 왜 가격이 요동칠까?
  • 뉴스 발표 전에는 시장 참여자들이 주문을 빼는 경우가 많아. 그래서 유동성이 줄어들지.
  • 뉴스가 발표되면, 갑자기 많은 주문이 들어오면서 가격이 크게 움직이는 거야.

5. 오더플로우 분석의 핵심

• 진짜 유동성은 어디에 있을까? 유동성은 특정 고점이나 저점뿐만 아니라 시장 어디에나 있어. 거래가 활발한 곳에 유동성이 많다고 생각하면 돼.
• 매수/매도 주문의 차이:
  • 시장은 마치 경매와 같아. 구매자와 판매자가 만나 가격을 정하는 거지.
  • 시장을 움직이는 건 단순히 구매자가 많거나 판매자가 많은 게 아니라, 누가 더 나쁜 가격을 받아들이면서까지 거래하려는 의지가 강하냐에 달려있어.
• 스푸핑과 아이스버그 주문:
  • 스푸핑: 일부러 많은 주문을 쌓아놓고 시장을 속이는 거야. (불법)
  • 아이스버그 주문: 큰 주문을 숨겨놓고 조금씩 나눠서 거래하는 거야. (합법)
  • 이런 주문들을 분석하면 시장의 진짜 움직임을 예측하는 데 도움이 돼.

6. FX와 선물 시장의 차이

• FX 시장: 유동성이 풍부하지만, 우리가 보는 거래량(Volume)이 진짜가 아닐 수 있어.
• 선물 시장: 거래량이 투명하게 공개되고, 오더플로우 분석에 더 적합해.
• 세계 챔피언의 선택: 세계 챔피언도 FX 시장에서 거래하지만, 오더플로우 분석은 선물 시장에서 하고, 그 결과를 FX 시장 거래에 적용하는 경우가 많아. 수수료 때문이기도 하고, 더 정확한 분석을 위해서지.

결론

시장은 유동성을 중심으로 움직이며, 오더플로우를 분석하면 시장의 진짜 움직임을 파악할 수 있다는 거야. 과거의 트레이딩 방식과 현재의 기술이 결합되면서 더 정교한 분석이 가능해지고 있다는 점을 알 수 있었어. 이 내용은 트레이딩을 더 깊이 이해하는 데 큰 도움이 될 거야!