흙수저 14년 투자, 파이어족 만든 '이 매매법'! (35년 백테스트)

내 투자 비법 공개! 35년 데이터로 검증된 나만의 규칙

내 투자 이야기 시작

• 14~15년 투자하면서 바보짓 많이 했어. 손실도 많이 봤지.
• 근데 손실 볼 때마다 왜 그랬는지 되짚어봤어. 돈도 아깝고 자존심 상하잖아.
• 어릴 때 힘들게 살아서 투자를 통해 지속적으로 돈을 벌 수 있는지 스스로 알고 싶었어.
• 그래서 내 투자 비법을 공개하려고 해. 흑수저에서 어떻게 돈을 벌었는지 말이야.

감정과의 싸움, 그리고 해결책

• 과거에 손실 봤던 이유? 바로 '감정' 때문이었어.
• 주가 떨어지면 무서워서 팔고, 오르면 조급해서 사고 (이걸 '포모'라고 해).
• 분명 안 팔겠다고 다짐했는데, 계좌에 마이너스 뜨면 손가락이 먼저 움직여. 팔고 나면 또 오르고, 조급해서 비싸게 다시 사고.
• 이런 바보 같은 짓을 반복하다 깨달았지. 이건 '감정' 문제고, 사람이라 이걸 극복하기 어렵다는 걸.
• 멘탈 강하게 하면 된다고들 하지만, 그게 단기간에 될까? 돈 잃으면서 배워야 하나? 듣기 싫었어.
• 그래서 생각 바꿨어. 감정을 없애려 하지 말고, 감정이 끼어들 여지를 아예 없애자고.
• 그 방법은 '규칙'이 필요하다는 거야. 근데 여기서 중요한 건, 내가 만든 규칙이 아니어야 한다는 거지.

똑똑한 사람들의 방법 따라 하기

• 내 감으로 규칙을 만들면 결국 감정이 개입돼. 그래서 '나보다 똑똑한 사람들'은 어떻게 하는지 보기 시작했어.
• 해지펀드들이나 논문을 찾아봤지. 10년 넘게 말이야.
• 신뢰할 수 있는 기준은 '스스로 반박하기 어려운 기준'이라는 걸 알게 됐어. 어떤 상황에서도 내가 틀렸나? 잘못 생각했나? 이런 생각이 들지 않아야 한다는 거지.
• 그래서 직접 데이터를 열어봤어. 남의 말은 못 믿겠더라고. (이건 내 성격이야.)

데이터 분석, 엑셀과의 싸움

• 회사 다닐 때 전략 기획팀에서 엑셀로 데이터 분석 엄청 했었거든. 부동산 일 하기 전 이랜드 다닐 때 말이야.
• 매출 10조 되는 회사에서 수많은 데이터를 다루면서 엑셀 함수로 자동화하는 걸 잘했어. 이게 도움이 됐지.
• 주가, 금리, 변동성, 환율, 정치 이벤트, 여론 조사 데이터까지 넣어서 수십 년간의 주가 변화를 분석했어.
• 어떤 조건에서 주가가 오르고 내리는지, 확률은 어떤지 찾으려고 노력했지.

투자 방식의 변화, 심리의 안정

• 이렇게 분석하고 나니 투자 방식이 확실히 바뀌었어. 수익률보다 '심리'가 달라졌지.
• 계좌가 마이너스 10% 빠져도, 과거 데이터에서 이 정도 위치면 6개월 뒤, 1년 뒤 몇 퍼센트 수익이 예상된다는 게 보이니까 버틸 수 있게 된 거야.
• 물론 과거가 미래를 보장하진 않아. 하지만 이건 예측의 문제가 아니라 '심리'의 문제라는 걸 알게 됐지. 좌표가 있으면 버틸 수 있고, 없으면 못 버텨.

자산 증식의 비밀 (부동산보다 더!)

• 몇 년 지나니 자산이 불어나더라. 특별한 걸 한 게 아니라 '재미없는 투자'를 했기 때문이야.
• 매매를 거의 안 했어. 기준 없을 땐 하루에도 몇 번씩 매매했는데 말이야.
• 이렇게 자산을 불려서 서울에 집도 사고, 강남에도 오게 됐지. 부동산 투자도 했지만, 자산 형성에서 부동산이 차지하는 비중은 절반도 안 돼.
• 내가 말하는 이 '매매 규칙'으로 자산을 이룰 수 있었다는 걸 말하고 싶어.

퀀트 투자, 그리고 르네상스 테크놀로지

• 감정을 배제하고 '숫자'로 투자하는 쪽을 보게 됐어. 정량적 투자, 계량적 투자, 퀀트 투자라고 하지.
• 10년 전쯤 퀀트 해지펀드를 알게 됐는데, 가장 유명한 곳이 '르네상스 테크놀로지'야.
• 수학자이자 암호 해독 전문가였던 짐 사이먼스가 만든 곳인데, 여기서 운용하는 '메달리온 펀드'는 31년간 연평균 66% 수익률을 냈어. (수수료 떼고도 39%!)
• 31년간 손실 난 해가 딱 한 번 있었고, 누적 이익은 워렌 버핏, 조지 소로스, 레이 달리오 합친 것보다 많아.
• 이 회사들의 공통점은 '사람이 판단하지 않는다'는 거야. 짐 사이먼스도 "잘 때도 돈 버는 모델을 만들고 싶다"고 했지.
• 르네상스의 절대적인 규칙은 "절대로 컴퓨터를 무시하지 마라."

퀀트도 감정에 흔들린다? 규칙의 힘!

• 심지어 짐 사이먼스 본인도 결정적인 순간에는 자기 판단을 쓸 수 없었어. 2000년 닷컴 버블 때 128% 수익을 냈지만, 2008년 금융 위기 때는 "쇼해야 되는 거 아니냐"고 물었지.
• 세계에서 가장 성공한 퀀트도 시장이 무너지면 감정이 흔들린다는 거야. 우리 같은 개인은 더 말할 것도 없지.
• 사람들은 이걸 인정하고 '규칙'으로 해결한 거야.

메달리온 펀드의 놀라운 승률 (그리고 비밀)

• 메달리온 펀드의 승률은 50.75%야. 반 조금 넘게 맞는 거지. 근데 이걸 100% 지켜.
• 카지노에서 51%가 중요한 것처럼, 51%의 승률을 만들고 그걸 유지하는 게 정말 중요해.

논문에서 찾은 나의 투자 길

• 학문적으로 내가 가는 길이 맞는지, 똑똑한 사람들이 이미 해놓은 게 있는지 궁금해서 논문을 찾아봤어.
• 내가 쓰는 방식은 '시계열 모멘텀'이야. 다른 종목과 비교하는 게 아니라, 자기 종목의 과거와 비교하는 거지. (예: 지금 가격이 1년 평균보다 위에 있나?)
• 특히 2016년에 본 '레버리지 롱런'이라는 논문이 결정적이었어. 레버리지를 쓰면서 롱런하는 방법에 대한 거였지.
• 이 논문은 1928년부터 검증했고, 미국 기술적 분석 협회에서 최고의 논문상을 받았어.
• 내 매매법이 '듣보잡'이 아니라는 걸 알게 된 거지. 140년치로 검증된 원리가 있고, 상 받은 논문도 있었다는 거야.

백테스트의 함정, 그리고 나의 해결책

• 백테스트를 돌리면 수익률이 이상하게 너무 잘 나와. 연평균 40~50%씩.
• 근데 해지펀드들은 왜 20%에 만족할까? 50~60%는 어디서 나오는 걸까? 의심이 들었지.
• 첫 번째 실수: 종가 기준으로 매매한다고 계산했는데, 현실에서는 다음 거래일에 사야 하잖아. 하루 차이로 수익률이 확 달라져. (내 규칙으로 연평균 44.3%가 24.7%로 떨어졌어.)
• 두 번째 실수: 시작일 하나만 바꿔도 수익률이 100배까지 차이 나. (1억이 1.56억에서 141억까지!) 그래서 '언제 넣었으면 얼마' 이런 건 그냥 운 좋은 기간만 본 거야.
• 올바른 방법: '롤링 윈도우' 방식으로 매 거래일 진입 시뮬레이션을 돌려야 해. 7,500개 정도 시뮬레이션을 돌려서 평균이 아니라 '분포'를 봐야 해. 최악, 중간, 최고를 보는 거지. 나는 최악에 비중을 많이 둬.
• 세 번째 실수 (가장 위험): 고점 대비 많이 빠지면 더 사는 구조. 다컴 버블 때처럼 몇 년씩 하락하면 대응이 안 돼. 그래서 나는 '닷컴 버블 기간'을 반드시 넣고 방어하는 쪽으로 방향을 잡아.

나의 매매 규칙 공개 (트라이팟!)

• 35년 백테스트 결과, 내 규칙은 연평균 32.9% 수익률, 최대 낙폭 -62%야.
• QQQ는 연평균 15.4%, -82.8% (닷컴 버블 포함). QLD는 19.7%, -99%. TQQQ는 전고점 회복 못 함.
• 소르티노 지수 (손실 위험 대비 수익): 내 규칙 1.08 (나머지 0.8 근처). 높을수록 좋아.
• 울서 지수 (낙폭 깊이/기간): 내 규칙 29.9 (TQQQ 83.9). 낮을수록 좋아.

보유 기간별 수익률 비교 (이게 중요!)

• 1년 보유: TQQQ 41.1% (최고), 내 규칙 29.7%
• 3년 보유: TQQQ 35%, 내 규칙 26.6%
• 5년 보유: 내 규칙 30%, TQQQ 28.5% (이기기 시작!)
• 10년 보유: 내 규칙 28.8%, TQQQ 11.3% (압도적 차이!)

왜 오래 들고 있을수록 TQQQ 수익률이 떨어질까?

• '음의 복리 효과' 때문이야. 지수가 5% 오르고 5% 내리는 걸 20번 반복하면, 지수는 제자리인데 돈은 줄어들어. 오래 들고 있을수록 나빠지는 거지.

원금 잃을 확률 (레버리지의 무서움)

• 1년 보유 시 내 규칙 손실 확률 26.7% (QQQ 15.9%보다 높음).
• 3년 보유 시 7.2%, 5년 보유 시 3.3%, 7년부터 0%.
• QQQ는 10년 보유해도 8.8% 원금 미달. QLD 21.2%, TQQQ 40.1%!
• 오래 들고 있을수록 원금 잃을 확률이 올라가는 게 레버리지의 무서운 점이야.

10년 뒤, 1억이 얼마가 될까? (최악의 경우 포함)

• 최악의 경우: 1억 -> 1억 5,600만 원
• 중간값: 1억 -> 12억 5,000만 원
• 가장 좋았던 경우: 1억 -> 141억
• QQQ 최악: 4,600만 원
• QLD 최악: 400만 원
• TQQQ 최악: 0원

QLD vs 내 규칙 (승률 비교)

• 내 목표는 QLD보다 더 나은 실적을 만드는 거였어. QLD 수익률은 가져가고 MDD는 낮추는 것.
• 1년: 내 규칙 59% 승리
• 3년: 내 규칙 62% 승리
• 5년: 내 규칙 76% 승리
• 10년: 내 규칙 78% 승리

규칙의 대가: 보험료를 내는 이유

• 35년 동안 레버리지를 낮추거나 현금으로 바꾼 경우가 55회 있었어.
• 이 중에 40회는 그냥 TQQQ를 들고 있었으면 더 나았을 결과야. (TQQQ 대비 승률 27%)
• 이 40회는 '보험료'야. 극단적인 순간에 살아남기 위해 내는 돈이지.
• 예시: 닷컴 버블 때 내 규칙을 따랐으면 9,749만 원, TQQQ는 22만 원. 금융 위기 때 내 규칙 1억 956만 원, TQQQ 3,95만 원.
• 결과를 보고 '그냥 들고 있을걸'이라고 생각하면 안 돼. 보험료를 내고 있기 때문에 내가 살아남는 거야.

함께 자산을 불려 나갈 분들을 찾습니다!

• 제가 쓴 매매 규칙은 '어스플러스'에서 포트폴리오로 공유하고, 직접 적용하거나 조정하고 싶은 분들을 위해 여러 버전으로 운용할 예정이야.
• 이 규칙은 혼자 하기 힘들어. 의심이 드는 순간 기준이 흔들리거든.
• 흑수저에서 파이어까지 하게 된 제 경험, 돈 버는 방법, 그리고 증여 문제 노하우까지 모두 공유할 예정이야.
• 수년 내 파이어나 경제적 자유를 목표로 하는 분들은 적극적으로 '어스플러스' 가입을 검토해 봐. (고정 댓글 확인!)

오늘 준비한 영상은 여기까지! 다음 영상에서 더 재밌는 이야기로 찾아올게!