1400만원 → 16억을 만든 억만장자 트레이더의 매매법 | 래리 윌리엄스, 변동성 돌파, TQQQ, 트레이딩, 백테스트

레리 윌리엄스 변동성 돌파 전략, 요즘도 통할까? (중학생 눈높이 설명)

핵심 요약:

• 레리 윌리엄스: 20년 전, 투자금 1만 달러를 1년 만에 113만 달러로 만든 전설적인 투자자야.
• 변동성 돌파 전략: 어제 가격이 많이 움직였으면, 오늘도 그 방향으로 더 갈 가능성이 있다는 아이디어로 만든 전략이야.
• 어떻게 하냐면?
  • 어제 가격의 최고가와 최저가를 알아.
  • 그 차이(변동폭)에 'K값' (보통 0.3~0.7 사이)을 곱해.
  • 오늘 가격이 시작할 때, 이 계산된 값보다 위로 올라가면 사!
  • 팔 때는 다음날 아침에 파는 거야. (하룻밤 사이에 오르는 것도 먹으려고!)
• 요즘도 통할까?
  • 하락장 이후 회복세 (TQQQ 기준, 2년): K값 0.7로 했을 때 58% 수익! (최대 손실은 24%였는데, 그냥 뒀으면 81%까지 떨어질 수 있었대.)
  • 대세 상승장 (2년): K값 0.7로 했을 때 65% 수익. (엄청난 상승장에서는 큰 수익을 못 냈지만, 그래도 65%면 대단하지!)
  • 변동성 적은 시기 (1년): K값 0.7로 했을 때 22% 수익. (이럴 때도 돈을 벌 수 있었네!)
• K값 0.5로 하면? 수익률이 좀 떨어지긴 하지만, 그래도 돈을 벌긴 벌었어.
• 결론: 이 전략은 확실히 오를 때 잘 작동하는 것 같아. 근데 매일매일 직접 하려면 너무 힘들고, 까먹으면 더 슬프대. 그래서 자동 매매가 답일지도 모른다고 하네!

더 자세히 알아볼까?

• TQQQ: 한국 사람들이 좋아하는 종목인데, 가격이 엄청 올랐다 내렸다 해서 변동성이 커. 그래서 이 전략으로 테스트하기 좋았나 봐.
• 백테스트: 과거 데이터를 가지고 이 전략이 얼마나 돈을 벌었는지 미리 계산해보는 거야.
• MDD (Maximum Drawdown): 투자한 돈이 가장 많이 떨어졌을 때의 비율이야. 이걸 보면 얼마나 마음고생을 할지 알 수 있지.
• 코스톨라니 달걀 모델: 시기마다 투자 전략을 바꿔야 한다는 내용인데, 궁금하면 찾아보래!

마지막으로:

이 전략이 궁금하면 영상 설명에 링크가 있다고 하니 참고해봐!