퀀트 투자 실전 전략 1499회, 지금 바로 시작하세요!

퀀트 투자, 어렵지 않아! 난이도별 실전 투자법 공개

퀀트 투자, 어렵다고 생각했지? 걱정 마! 네 수준에 맞춰서 할 수 있는 방법들을 알려줄게.

1단계: 기본 중의 기본, 자산 배분

• 핵심: 주식, 채권, 실물 자산, 외화에 골고루 나눠서 투자하는 거야.
• 쉬운 방법: 그냥 25%씩 나눠서 투자해도 돼. 한국이랑 미국에 반반 나눠서 투자해도 좋고!
• 주의: SPY, QQQ 같은 거에 몰빵하는 건 비추. 미국 시장이 지금 너무 비싸서 위험해.

2단계: 계절성 활용하기

• 핵심: 특정 시기에 주식 비중을 늘리거나 줄이는 거야.
• 예시: 11월, 4월에는 주식 비중을 늘리고, 5월, 10월에는 줄이는 식이지.
• 더 자세히: 2월, 5월, 6월, 8월, 9월처럼 주식이 안 좋을 때는 비중을 줄이고, 나머지는 늘리는 방법도 있어.

3단계: 이동 평균선 활용하기

• 핵심: 주식, 채권 등이 10개월 또는 200일 이동 평균선 위에 있을 때만 투자하고, 아니면 현금으로 보유하는 거야.
• 효과: 이렇게 하면 손실 위험을 줄일 수 있어. 수익이 확 늘어나진 않아도 안정적으로 투자할 수 있지.

4단계: 상대 모멘텀 적용하기

• 핵심: 여러 ETF 중에서 1년 동안 가장 많이 오른 3개 ETF에 투자하는 거야.
• 조합: 3단계 전략과 합쳐서, 뽑은 ETF들이 이동 평균선 아래에 있으면 아예 투자하지 않고 현금으로 보유할 수도 있어.

5단계: 개별 주식 투자 (퀀트 주식)

• 핵심: 지수 ETF 대신 소형주, 가치주, 성장주, 우량주처럼 우리가 배운 퀀트 전략으로 뽑은 개별 주식에 투자하는 거야.
• 방법:
  • 통합 방법: 여러 팩터(예: PER, 매출 성장률) 순위를 매겨서 평균 순위가 높은 기업에 투자. (국어, 영어, 수학 성적 평균이 높은 학생에게 투자하는 것과 같아)
  • 멀티 포트폴리오: 각 팩터별로 가장 좋은 주식들에 나눠서 투자. (국어 1등, 영어 1등, 수학 1등에게 각각 투자하는 것과 같아)

6단계: 최신 트렌드, 머신러닝/딥러닝

• 핵심: AI를 활용해서 어떤 팩터가 중요한지, 어떤 팩터에 비중을 더 실어야 할지 분석하는 거야.
• 장점: 시장 환경 변화에 맞춰 자동으로 가중치를 조절할 수 있어.
• 주의: AI, 코딩 지식이 필요하고, 과거 데이터로 학습하기 때문에 과적합 위험이 있어. 전략이 왜 좋은지 알기 어려운 '블랙박스' 문제도 있을 수 있지.

가장 중요한 건 네 지식 수준에 맞춰서 가능한 방법으로 투자하는 거야. 자산 배분은 무조건 필수! 여기에 계절성이나 이동 평균선 같은 걸 추가하면 더 좋고.

다음에는 9월 말부터 코인과 계절성을 같이 다룰 예정이야. 책도 팔아야 하고, 코인 관련해서도 팔 게 많거든. 내가 돈 버는 게 가장 중요하지만, 너희가 나를 통해 돈을 벌면 알아서 더 벌게 될 거야. 이게 바로 학습 채널의 목적이니까!

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